Сравнение COMB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
COMB и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности COMB и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMB и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 23.16% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 16.29% |
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
COMB
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 29.16%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и SCHD
COMB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COMB vs. SCHD — Ранг доходности на риск
COMB
SCHD
Сравнение COMB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.88 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.32 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.05 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 3.55 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.88 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между COMB и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и SCHD
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.35% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и SCHD
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -33.37% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -12.74% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -16.85% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -3.43% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -3.34% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.75% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и SCHD
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 2.33% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 7.96% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 15.69% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.40% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 16.70% | -1.65% |