PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMB с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMB и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 20.23%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.


COMB

1 день
-1.15%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
15.68%
С начала года
20.23%
1 год
28.78%
3 года*
12.59%
5 лет*
10.14%
10 лет*

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и NVD


2026 (YTD)202520242023
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
20.23%15.12%5.24%-2.96%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-33.57%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between COMB and NVD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Доходность на риск

COMB vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMB
Ранг доходности на риск COMB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 4848
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COMBNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.91

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.83

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

-1.53

+7.88

COMB vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMB и NVD

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и NVD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMBNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-99.26%

+65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-60.41%

+45.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-99.11%

+89.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-82.23%

+70.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

32.69%

-28.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и NVD

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 4.82%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMBNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

22.59%

-17.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

56.39%

-41.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

71.85%

-54.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

92.20%

-75.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

92.20%

-77.05%

Сравнение комиссий COMB и NVD

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и NVD

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности NVD в 17.80%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
7.53%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
17.80%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COMB and NVD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (22.59%) compared to COMB (4.82%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, COMB leads with 28.78% vs -49.89% for NVD. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMB has performed better with a 28.78% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 7.53% for COMB.

COMB is categorized as Commodities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 1.50% for NVD.

COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор