Сравнение COMB с NVD
COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, COMB returned 38.86% vs -67.15% for NVD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. COMB charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности COMB и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -34.83%.
COMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -18.10%
- С начала года
- -34.83%
- 6 месяцев
- -40.44%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMB и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.81% | 15.12% | 5.24% | -2.69% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -34.83% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between COMB and NVD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMB vs. NVD — Ранг доходности на риск
COMB
NVD
Сравнение COMB c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.81 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | -0.93 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | -1.41 | +14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | -0.98 | +3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.87 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок COMB и NVD
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMB | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -99.26% | +65.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -72.64% | +64.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -99.12% | +94.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -81.65% | +69.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 47.63% | -44.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 5.14%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMB | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 26.02% | -20.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 52.01% | -37.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 68.60% | -51.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 92.60% | -75.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 92.60% | -77.47% |
Сравнение комиссий COMB и NVD
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и NVD
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности NVD в 18.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.14% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.15% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMB and NVD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (26.02%) compared to COMB (5.14%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, COMB leads with 38.86% vs -67.15% for NVD. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMB has performed better with a 38.86% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 7.14% for COMB.
COMB is categorized as Commodities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 1.50% for NVD.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMB и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор