Сравнение COMB с NVD
COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, COMB returned 28.78% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. COMB charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности COMB и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 20.23%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
COMB
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMB и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 20.23% | 15.12% | 5.24% | -2.96% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between COMB and NVD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMB vs. NVD — Ранг доходности на риск
COMB
NVD
Сравнение COMB c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMB | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.83 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | -1.53 | +7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMB и NVD
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMB | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -99.26% | +65.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -60.41% | +45.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -99.11% | +89.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -82.23% | +70.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 32.69% | -28.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 4.82%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMB | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 22.59% | -17.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 56.39% | -41.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 71.85% | -54.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 92.20% | -75.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 92.20% | -77.05% |
Сравнение комиссий COMB и NVD
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и NVD
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.53% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMB and NVD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to COMB (4.82%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, COMB leads with 28.78% vs -49.89% for NVD. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMB has performed better with a 28.78% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 7.53% for COMB.
COMB is categorized as Commodities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 1.50% for NVD.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMB и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор