PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMB с NUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMB с NUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - COMB is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, COMB returned 10.10%/yr vs 1.55%/yr for NUSA. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COMB charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for NUSA.

Доходность

Сравнение доходности COMB и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.70%.

COMB

1 день
0.75%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
10.68%
С начала года
20.27%
1 год
33.38%
3 года*
11.69%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
Всё время*
7.10%

NUSA

1 день
-0.06%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.57%
С начала года
0.70%
1 год
2.54%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
Всё время*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
$1.05M$1.52M$1.73M

NUSA

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
$92.40K$105.29K$130.21K

Сравнение доходности по годам COMB и NUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		20.27%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.70%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%0.42%

Correlation

The correlation between COMB and NUSA is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.10

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between COMB and NUSA has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL
Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с FLOTNUSA с AGGNUSA с JEPINUSA с VGITNUSA с PIMIX

Доходность на риск

COMB vs. NUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COMB c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMBNUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.46

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.16

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.99

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

6.38

+0.67

COMB vs. NUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMB и NUSA

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и NUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBNUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-9.44%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-1.28%

-13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-1.62%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-9.31%

-17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-0.25%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-1.62%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

0.40%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и NUSA

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBNUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

0.53%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

1.49%

+12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

1.75%

+16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

2.82%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

2.71%

+12.47%

Сравнение комиссий COMB и NUSA

COMB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и NUSA

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности NUSA в 3.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.52%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.91%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%

Часто задаваемые вопросы

COMB and NUSA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMB has higher volatility (5.27%) compared to NUSA (0.53%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs NUSA's -9.44%.

On 5-year performance, COMB leads with 10.10% vs 1.55% for NUSA. On fees, NUSA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMB has performed better with a 10.10% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for COMB.

COMB has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 3.91% for NUSA.

COMB is categorized as Commodities, while NUSA is Short-Term Bond. COMB tracks Bloomberg Commodity Index, while NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). They also come from different issuers: GraniteShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.15% for NUSA.

COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и NUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор