Сравнение COMB с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
COMB и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности COMB и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMB и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 23.16% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 4.20% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.
COMB
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 29.16%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и HGER
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
COMB vs. HGER — Ранг доходности на риск
COMB
HGER
Сравнение COMB c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.11 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.78 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 4.35 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 15.38 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.11 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между COMB и HGER составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и HGER
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности HGER в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.35% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и HGER
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMB | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -23.31% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -8.84% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.38% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -7.90% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.50% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и HGER
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMB | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.23% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 14.60% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 18.06% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.78% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 17.78% | -2.73% |