PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMB с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMB и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMB и FBL


2026 (YTD)2025202420232022
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
24.42%15.12%5.24%-7.75%-1.73%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-29.38%0.50%112.72%341.59%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -29.38%.


COMB

1 день
0.02%
1 месяц
11.58%
С начала года
24.42%
6 месяцев
31.07%
1 год
31.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.49%
10 лет*

FBL

1 день
13.10%
1 месяц
-24.07%
С начала года
-29.38%
6 месяцев
-46.10%
1 год
-23.10%
3 года*
43.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Сравнение комиссий COMB и FBL

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.


Доходность на риск

COMB vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMBFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

-0.29

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.09

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.01

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.38

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

-0.85

+10.67

COMB vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMBFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.29

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.10

-0.58

Корреляция

Корреляция между COMB и FBL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и FBL

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FBL в 2.94%


TTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
7.27%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.94%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMB и FBL

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и FBL.


Загрузка...

Показатели просадок


COMBFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-61.15%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-61.03%

+51.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-54.23%

+54.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-14.83%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

27.20%

-23.86%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 7.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.39%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMBFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

27.39%

-19.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

54.04%

-40.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

79.46%

-62.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

70.85%

-54.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

70.85%

-55.80%