Сравнение COMB с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
COMB и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности COMB и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMB и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 24.42% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | -1.73% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -29.38% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -29.38%.
COMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 13.10%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -29.38%
- 6 месяцев
- -46.10%
- 1 год
- -23.10%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и FBL
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Доходность на риск
COMB vs. FBL — Ранг доходности на риск
COMB
FBL
Сравнение COMB c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | -0.29 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.09 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.38 | +3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | -0.85 | +10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.29 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.10 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между COMB и FBL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и FBL
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FBL в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.27% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.94% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и FBL
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMB | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -61.15% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -61.03% | +51.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -54.23% | +54.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -14.83% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 27.20% | -23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 7.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.39%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMB | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 27.39% | -19.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 54.04% | -40.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 79.46% | -62.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 70.85% | -54.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 70.85% | -55.80% |