PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMB с FBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, COMB returned 11.57%/yr vs 20.64%/yr for FBL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. COMB charges 0.25%/yr vs 1.15%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности COMB и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -35.56%.

COMB

1 день
-1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.14%
1 год
22.62%
3 года*
11.57%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

FBL

1 день
-0.57%
1 месяц
-17.03%
С начала года
-35.56%
6 месяцев
-36.69%
1 год
-48.06%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и FBL

2026 (YTD)2025202420232022
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		14.97%15.12%5.24%-7.75%0.25%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-35.56%0.50%112.72%341.59%-1.38%

Correlation

The correlation between COMB and FBL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.04

The correlation between COMB and FBL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

COMB vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMBFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.67

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.77

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.90

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.79

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

-1.37

+8.16

COMB vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMB и FBL

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-61.15%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-61.03%

+47.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-61.15%

+47.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-58.24%

+44.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-16.96%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

35.05%

-31.69%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 3.69%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 26.20%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

26.20%

-22.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

55.87%

-40.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

72.38%

-55.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

71.35%

-54.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

71.35%

-56.21%

Сравнение комиссий COMB и FBL

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и FBL

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности FBL в 3.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.87%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		3.22%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMB and FBL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (26.20%) compared to COMB (3.69%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs FBL's -61.15%.

On 3-year performance, FBL leads with 20.64% vs 11.57% for COMB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBL has performed better with a 20.64% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

COMB has the higher dividend yield at 7.87%, compared with 3.22% for FBL.

COMB is categorized as Commodities, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 1.15% for FBL.

COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор