PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMB с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMB и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMB и FAAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
24.42%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.94%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%2.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMB показывает доходность 24.42%, а FAAR немного выше – 24.94%.


COMB

1 день
0.02%
1 месяц
11.58%
С начала года
24.42%
6 месяцев
31.07%
1 год
31.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.49%
10 лет*

FAAR

1 день
-0.05%
1 месяц
12.00%
С начала года
24.94%
6 месяцев
21.95%
1 год
30.08%
3 года*
10.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий COMB и FAAR

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

COMB vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMBFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.97

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.65

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

2.71

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

7.95

+1.87

COMB vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMBFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.97

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между COMB и FAAR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и FAAR

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности FAAR в 9.21%


TTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
7.27%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.21%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок COMB и FAAR

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


COMBFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-18.03%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-11.54%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-18.03%

-8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-7.97%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.93%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и FAAR

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMBFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.66%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

10.64%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.33%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

13.00%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

11.54%

+3.51%