PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с ZTWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, COM returned 22.41% vs 4.02% for ZTWO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. COM charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for ZTWO.

Доходность

Сравнение доходности COM и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.89%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

ZTWO

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и ZTWO

2026 (YTD)20252024
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%0.57%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.89%5.49%0.36%

Correlation

The correlation between COM and ZTWO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX

Доходность на риск

COM vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMZTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.09

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
4.96

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.32

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

20.46

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.09

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

3.16

-2.43

Просадки

Сравнение просадок COM и ZTWO

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и ZTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-0.93%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-0.93%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-0.11%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-0.10%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.20%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и ZTWO

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что COM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

0.42%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

0.97%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

1.31%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

1.49%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

1.49%

+8.28%

Сравнение комиссий COM и ZTWO

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и ZTWO

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности ZTWO в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.12%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COM and ZTWO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COM has higher volatility (4.04%) compared to ZTWO (0.42%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs ZTWO's -0.93%.

On 1-year performance, COM leads with 22.41% vs 4.02% for ZTWO. On fees, ZTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZTWO has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COM has performed better with a 22.41% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

ZTWO has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.46% for COM.

COM is categorized as Commodities, while ZTWO is Short-Term Bond. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and F/m. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.15% for ZTWO.

ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и ZTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор