Сравнение COM с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
COM и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности COM и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 0.78% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -35.93% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -35.93%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -35.93%
- 6 месяцев
- -39.94%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и TSLL
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
COM vs. TSLL — Ранг доходности на риск
COM
TSLL
Сравнение COM c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.31 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.25 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.59 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 1.26 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.31 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.13 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между COM и TSLL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и TSLL
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности TSLL в 7.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.98% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и TSLL
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -82.88% | +66.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -51.06% | +44.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -67.65% | +67.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -53.34% | +46.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 23.92% | -21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 22.31% | -18.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 59.24% | -51.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 110.51% | -100.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 107.90% | -98.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 107.90% | -98.14% |