Сравнение COM с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
COM и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 66.93% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%.
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и TECL
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
COM vs. TECL — Ранг доходности на риск
COM
TECL
Сравнение COM c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.77 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.49 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.38 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 3.85 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.77 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.24 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между COM и TECL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и TECL
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок COM и TECL
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -77.96% | +62.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -46.58% | +40.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -77.96% | +63.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -37.08% | +35.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -18.49% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 16.75% | -13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и TECL
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.84%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 24.34% | -20.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 49.46% | -41.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 79.85% | -69.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 73.52% | -63.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 71.84% | -62.08% |