PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COM с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COM и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-10.01%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%28.95%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%.


COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*

SPUU

1 день
5.86%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-6.87%
1 год
27.13%
3 года*
28.85%
5 лет*
15.86%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий COM и SPUU

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

COM vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.75

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.26

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.24

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.35

+1.02

COM vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPUU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.75

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.48

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.17

Корреляция

Корреляция между COM и SPUU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и SPUU

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPUU в 1.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.78%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок COM и SPUU

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


COMSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-59.35%

+43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-23.10%

+16.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-46.59%

+32.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-13.39%

+12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-9.62%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.35%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и SPUU

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

10.70%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

19.17%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

36.23%

-25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

33.47%

-23.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

35.73%

-25.97%