Сравнение COM с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
COM и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 28.95% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и SPUU
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
COM vs. SPUU — Ранг доходности на риск
COM
SPUU
Сравнение COM c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.75 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.26 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.24 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.35 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.75 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.48 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между COM и SPUU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и SPUU
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPUU в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок COM и SPUU
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -59.35% | +43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -23.10% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -46.59% | +32.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -13.39% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -9.62% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 5.35% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и SPUU
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 10.70% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 19.17% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 36.23% | -25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 33.47% | -23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 35.73% | -25.97% |