PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COM с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с RLY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while RLY is a Global Allocation fund tracking the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.18%/yr vs 10.63%/yr for RLY. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COM charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности COM и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COM показывает доходность 15.66%, а RLY немного выше – 15.71%.

COM

1 день
0.33%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
10.12%
С начала года
15.66%
1 год
25.60%
3 года*
8.00%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—
Всё время*
6.99%

RLY

1 день
0.22%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
6.19%
С начала года
15.71%
1 год
26.40%
3 года*
13.07%
5 лет*
10.63%
10 лет*
8.20%
Всё время*
4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COM

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
$1.54M$1.65M$4.97M

RLY

State Street Multi-Asset Real Return ETF
$4.72M$7.90M$7.84M

Сравнение доходности по годам COM и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		15.66%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-1.97%
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		15.71%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between COM and RLY is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2017 г.

0.50

The correlation between COM and RLY shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

State Street Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с BCDCOM с CMDYCOM с CCRV
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

COM vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COM c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.51

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.43

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.52

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

12.14

-2.12

COM vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COM и RLY

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-37.75%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.54%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-10.08%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-18.94%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.80%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-9.39%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.18%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и RLY

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.80%, в то время как у State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.59%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.62%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.58%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

13.44%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.73%

13.80%

-4.07%

Сравнение комиссий COM и RLY

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и RLY

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности RLY в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.51%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		3.06%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

COM and RLY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (2.59%) compared to COM (1.80%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs RLY's -37.75%.

On 5-year performance, RLY leads with 10.63% vs 8.18% for COM. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RLY has performed better with a 10.63% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

RLY has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.51% for COM.

COM is categorized as Commodities, while RLY is Global Allocation. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while RLY tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.50% for RLY.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор