PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с PZT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с PZT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while PZT is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.28%/yr vs -0.03%/yr for PZT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. COM charges 0.70%/yr vs 0.28%/yr for PZT.

Доходность

Сравнение доходности COM и PZT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у PZT с доходностью 2.87%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

PZT

1 день
-0.31%
1 месяц
1.38%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.17%
1 год
9.52%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и PZT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		2.87%1.76%1.17%7.57%-13.04%2.67%5.89%9.52%-0.55%4.74%

Correlation

The correlation between COM and PZT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.00

The correlation between COM and PZT shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с PZT:
PZT с NYFPZT с MINOPZT с FMNYPZT с VNYUXPZT с FLIAPZT с FTABXPZT с DGRO

Доходность на риск

COM vs. PZT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PZT
Ранг доходности на риск PZT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c PZT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMPZTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.02

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.82

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.02

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

10.29

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. PZT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZT равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и PZT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMPZTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.00

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.37

+0.35

Просадки

Сравнение просадок COM и PZT

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и PZT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMPZTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-22.73%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-3.17%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-9.00%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-19.13%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-1.42%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-3.91%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.93%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и PZT

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что COM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMPZTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.10%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

3.45%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

4.75%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

6.62%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

6.96%

+2.81%

Сравнение комиссий COM и PZT

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PZT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и PZT

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PZT в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.58%3.43%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%

Часто задаваемые вопросы

COM and PZT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COM has higher volatility (4.04%) compared to PZT (2.10%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs PZT's -22.73%.

On 5-year performance, COM leads with 8.28% vs -0.03% for PZT. On fees, PZT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PZT has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COM has performed better with a 8.28% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PZT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

PZT has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.46% for COM.

COM is categorized as Commodities, while PZT is Municipal Bonds. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while PZT tracks ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.28% for PZT.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и PZT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор