PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

COM и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности COM и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и NVDU

2026 (YTD)202520242023
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		13.43%7.72%5.81%-6.93%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%289.29%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

COM

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.43%
6 месяцев
17.30%
1 год
16.85%
3 года*
6.69%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Сравнение комиссий COM и NVDU

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

COM vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMNVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.14

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.90

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.32

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

5.54

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.14

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.93

-0.21

Корреляция

Корреляция между COM и NVDU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и NVDU

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности NVDU в 6.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.49%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и NVDU

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

COMNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-67.27%

+51.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-42.27%

+36.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-34.90%

+33.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-19.07%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

17.68%

-14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.84%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

20.47%

-16.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

51.19%

-42.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

81.98%

-71.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

91.99%

-82.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

91.99%

-82.23%