Сравнение COM с KROP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP).
COM и KROP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. KROP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive AgTech & Food Innovation Index. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и KROP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и KROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 6.78% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 15.06% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -18.75% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 15.06%.
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
KROP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- -5.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и KROP
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.
Доходность на риск
COM vs. KROP — Ранг доходности на риск
COM
KROP
Сравнение COM c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.96 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.41 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.78 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 4.21 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.96 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.60 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между COM и KROP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и KROP
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности KROP в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.37% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и KROP
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и KROP.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -61.96% | +46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.29% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -49.60% | +48.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -44.32% | +37.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.78% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и KROP
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.84%, в то время как у Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.19% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 12.34% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 19.33% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 22.43% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 22.43% | -12.67% |