PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с DJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both Commodities funds - COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index while DJP tracks the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.28%/yr vs 12.46%/yr for DJP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COM и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 30.63%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

DJP

1 день
0.02%
1 месяц
-3.31%
С начала года
30.63%
6 месяцев
29.34%
1 год
44.52%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.46%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и DJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		30.63%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%3.92%

Correlation

The correlation between COM and DJP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.67

The correlation between COM and DJP shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT

Доходность на риск

COM vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.36

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.95

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.20

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

13.30

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.00

+0.72

Просадки

Сравнение просадок COM и DJP

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и DJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-78.35%

+62.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-8.61%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-13.41%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-28.98%

+14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-32.82%

+28.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-50.86%

+44.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.36%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и DJP

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.04%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.85%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

16.64%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

18.92%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

18.96%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

17.06%

-7.29%

Сравнение комиссий COM и DJP

И COM, и DJP имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и DJP

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COM and DJP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (5.85%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs DJP's -78.35%.

On 5-year performance, DJP leads with 12.46% vs 8.28% for COM. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJP has performed better with a 12.46% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COM and DJP have the same expense ratio: 0.70% per year.

COM has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for DJP.

COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Direxion and Barclays Capital.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор