PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с CERY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).

COM и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COM и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и CERY

2026 (YTD)20252024
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.18%7.72%0.76%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		23.43%15.68%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 23.43%.

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

CERY

1 день
-0.51%
1 месяц
8.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
29.00%
1 год
33.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F

Сравнение комиссий COM и CERY

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

COM vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMCERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.05

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.66

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.44

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

11.83

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.98

-1.24

Корреляция

Корреляция между COM и CERY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и CERY

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CERY в 4.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.05%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COM и CERY

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и CERY.

Загрузка...

Показатели просадок

COMCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-10.05%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-10.05%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.65%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.18%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.92%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и CERY

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.57%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.74%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

16.40%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

14.63%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

14.63%

-4.87%