Сравнение COM с AVSF
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. COM is passively managed, while AVSF is actively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.18%/yr vs 1.92%/yr for AVSF. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COM charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.
Доходность
Сравнение доходности COM и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.95%.
COM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
AVSF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.68M | $2.34M | $2.30M | |
| $1.54M | $1.65M | $4.97M |
Сравнение доходности по годам COM и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 15.66% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.74% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.95% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.46% |
Correlation
The correlation between COM and AVSF is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between COM and AVSF shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. AVSF — Ранг доходности на риск
COM
AVSF
Сравнение COM c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COM | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.16 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 7.55 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COM и AVSF
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -8.85% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -1.42% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -1.42% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -8.70% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -0.04% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -2.15% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.40% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и AVSF
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что COM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 0.50% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 1.52% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 1.86% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 2.67% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 2.51% | +7.22% |
Сравнение комиссий COM и AVSF
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и AVSF
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности AVSF в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 3.97% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
COM and AVSF have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COM has higher volatility (1.80%) compared to AVSF (0.50%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs AVSF's -8.85%.
On 5-year performance, COM leads with 8.18% vs 1.92% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COM has performed better with a 8.18% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
AVSF has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.51% for COM.
COM is categorized as Commodities, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.15% for AVSF.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COM и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор