PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COM с AVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COM и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.95%.


COM

1 день
0.33%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
10.12%
С начала года
15.66%
1 год
25.60%
3 года*
8.00%
5 лет*
8.18%
10 лет*
Всё время*
6.99%

AVSF

1 день
0.04%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
0.72%
С начала года
0.95%
1 год
3.05%
3 года*
4.83%
5 лет*
1.92%
10 лет*
Всё время*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.68M$2.34M$2.30M
$1.54M$1.65M$4.97M

Сравнение доходности по годам COM и AVSF


2026 (YTD)202520242023202220212020
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
15.66%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.74%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
0.95%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.46%

Correlation

The correlation between COM and AVSF is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.07

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.02

The correlation between COM and AVSF shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Доходность на риск

COM vs. AVSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

COM
Ранг доходности на риск COM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7171
Ранг коэф-та Мартина

AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COM c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COMAVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.16

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

7.55

+2.47

COM vs. AVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа AVSF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COM и AVSF

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и AVSF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMAVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-8.85%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-1.42%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-1.42%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-8.70%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.04%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-2.15%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.40%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и AVSF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что COM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMAVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.50%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

1.52%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

1.86%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

2.67%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.73%

2.51%

+7.22%

Сравнение комиссий COM и AVSF

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и AVSF

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности AVSF в 3.97%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
3.97%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.51%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Часто задаваемые вопросы


COM and AVSF have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COM has higher volatility (1.80%) compared to AVSF (0.50%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs AVSF's -8.85%.

On 5-year performance, COM leads with 8.18% vs 1.92% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COM has performed better with a 8.18% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

AVSF has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.51% for COM.

COM is categorized as Commodities, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.15% for AVSF.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и AVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор