PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COM с ARCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COM и ARCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и ARCNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
17.04%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у ARCNX с доходностью 17.04%.


COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*

ARCNX

1 день
0.67%
1 месяц
6.12%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.24%
1 год
30.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
18.43%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Сравнение комиссий COM и ARCNX

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.


Доходность на риск

COM vs. ARCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c ARCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMARCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.96

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.45

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.07

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

9.67

-3.30

COM vs. ARCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCNX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и ARCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMARCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.97

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.29

+0.44

Корреляция

Корреляция между COM и ARCNX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и ARCNX

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ARCNX в 11.59%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
11.59%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%

Просадки

Сравнение просадок COM и ARCNX

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и ARCNX.


Загрузка...

Показатели просадок


COMARCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-55.17%

+39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-10.10%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-20.30%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.03%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-26.27%

+19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.21%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и ARCNX

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMARCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.36%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.61%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

15.95%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

19.17%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

17.47%

-7.71%