Сравнение COM с ARCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX).
COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. ARCNX управляется AQR.
Доходность
Сравнение доходности COM и ARCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и ARCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.04% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -17.83% | 6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у ARCNX с доходностью 17.04%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
ARCNX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и ARCNX
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.
Доходность на риск
COM vs. ARCNX — Ранг доходности на риск
COM
ARCNX
Сравнение COM c ARCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | ARCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.96 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.45 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.07 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 9.67 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.29 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между COM и ARCNX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и ARCNX
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ARCNX в 11.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.59% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок COM и ARCNX
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и ARCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -55.17% | +39.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -10.10% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -20.30% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.03% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -26.27% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.21% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и ARCNX
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.36% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 12.61% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 15.95% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 19.17% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 17.47% | -7.71% |