PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COM с ARCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности COM и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COM и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%7.15%

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.04%.

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий COM и ARCIX

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

COM vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.98

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.48

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.08

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

9.79

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.98

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.98

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.31

+0.42

Корреляция

Корреляция между COM и ARCIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и ARCIX

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ARCIX в 11.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%

Просадки

Сравнение просадок COM и ARCIX

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COMARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-54.25%

+38.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-10.19%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-20.29%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.09%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-25.68%

+19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.21%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и ARCIX

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.41%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.64%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

15.98%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

19.17%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

17.46%

-7.70%