Сравнение COLO с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
COLO и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: 5.56% против 6.32% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и EWW
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Доходность на риск
COLO vs. EWW — Ранг доходности на риск
COLO
EWW
Сравнение COLO c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.13 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.76 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.97 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 15.08 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между COLO и EWW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и EWW
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности EWW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и EWW
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -64.94% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -13.98% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -31.17% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -53.62% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -5.98% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -18.60% | -21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.68% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и EWW
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 10.35% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 17.54% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 24.75% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.43% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 25.39% | -0.05% |