PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COLO с EWW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COLO и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLO и EWW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
11.42%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: 5.56% против 6.32% соответственно.


COLO

1 день
0.38%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.42%
6 месяцев
27.03%
1 год
52.95%
3 года*
36.24%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.56%

EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Colombia ETF

iShares MSCI Mexico ETF

Сравнение комиссий COLO и EWW

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.


Доходность на риск

COLO vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8686
Ранг коэф-та Мартина

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COLOEWWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.13

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.76

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

3.97

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

15.08

-3.85

COLO vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COLOEWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.13

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.09

Корреляция

Корреляция между COLO и EWW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и EWW

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности EWW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.74%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Просадки

Сравнение просадок COLO и EWW

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и EWW.


Загрузка...

Показатели просадок


COLOEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-64.94%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-13.98%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-31.17%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-53.62%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.36%

-5.98%

-18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-18.60%

-21.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.68%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и EWW

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COLOEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

10.35%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

17.54%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

24.75%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

22.43%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

25.39%

-0.05%