PortfoliosLab logo
Сравнение SKX с SHEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SKX и SHEL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SKX и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
873.32%
159.51%
SKX
SHEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKX:

-0.47

SHEL:

-0.26

Коэф-т Сортино

SKX:

-0.40

SHEL:

-0.19

Коэф-т Омега

SKX:

0.94

SHEL:

0.97

Коэф-т Кальмара

SKX:

-0.47

SHEL:

-0.31

Коэф-т Мартина

SKX:

-1.21

SHEL:

-0.76

Индекс Язвы

SKX:

16.38%

SHEL:

7.60%

Дневная вол-ть

SKX:

42.53%

SHEL:

22.77%

Макс. просадка

SKX:

-86.73%

SHEL:

-67.46%

Текущая просадка

SKX:

-38.92%

SHEL:

-10.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKX:

$7.60B

SHEL:

$195.96B

EPS

SKX:

$4.17

SHEL:

$5.06

Коэффициент P/E

SKX:

11.46

SHEL:

13.02

Коэффициент PEG

SKX:

1.19

SHEL:

2.54

Коэффициент P/S

SKX:

0.83

SHEL:

0.69

Коэффициент P/B

SKX:

1.68

SHEL:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

SKX:

$6.72B

SHEL:

$211.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKX:

$3.54B

SHEL:

$39.88B

EBITDA (12 мес.)

SKX:

$713.97M

SHEL:

$41.36B

Доходность по периодам

С начала года, SKX показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции SKX уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 4.79% против 5.39% соответственно.


SKX

С начала года

-28.93%

1 месяц

-16.17%

6 месяцев

-19.29%

1 год

-26.94%

5 лет

11.24%

10 лет

4.79%

SHEL

С начала года

6.25%

1 месяц

-9.45%

6 месяцев

0.63%

1 год

-6.44%

5 лет

17.43%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKX и SHEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKX
Ранг риск-скорректированной доходности SKX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKX c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SKX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SKX: -0.47
SHEL: -0.26
Коэффициент Сортино SKX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SKX: -0.40
SHEL: -0.19
Коэффициент Омега SKX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKX: 0.94
SHEL: 0.97
Коэффициент Кальмара SKX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SKX: -0.47
SHEL: -0.31
Коэффициент Мартина SKX, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SKX: -1.21
SHEL: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SHEL равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.26
SKX
SHEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKX и SHEL

SKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKX
Skechers U.S.A., Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc
4.22%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%

Просадки

Сравнение просадок SKX и SHEL

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.92%
-10.14%
SKX
SHEL

Волатильность

Сравнение волатильности SKX и SHEL

Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что SKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
15.38%
SKX
SHEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKX и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skechers U.S.A., Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию