Сравнение SKX с DECK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SKX с DECK

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKX или DECK.

Корреляция

Корреляция между SKX и DECK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SKX и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SKX

DECK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKX:

0.25

DECK:

0.29

Коэф-т Сортино

SKX:

0.57

DECK:

0.68

Коэф-т Омега

SKX:

1.08

DECK:

1.10

Коэф-т Кальмара

SKX:

0.41

DECK:

0.40

Коэф-т Мартина

SKX:

0.83

DECK:

1.06

Индекс Язвы

SKX:

10.04%

DECK:

11.64%

Дневная вол-ть

SKX:

34.16%

DECK:

42.18%

Макс. просадка

SKX:

-86.73%

DECK:

-94.36%

Текущая просадка

SKX:

-17.82%

DECK:

-29.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKX:

$9.65B

DECK:

$23.93B

EPS

SKX:

$4.16

DECK:

$6.16

Цена/прибыль

SKX:

15.36

DECK:

25.59

PEG коэффициент

SKX:

1.19

DECK:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

SKX:

$6.76B

DECK:

$4.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKX:

$3.49B

DECK:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

SKX:

$838.41M

DECK:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, SKX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -22.15%. За последние 10 лет акции SKX уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 11.33% против 28.60% соответственно.

SKX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-1.06%

1 год

7.83%

5 лет

11.23%

10 лет

11.33%

DECK

С начала года

-22.15%

1 месяц

-23.30%

6 месяцев

0.12%

1 год

11.86%

5 лет

36.59%

10 лет

28.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKX и DECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DECK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKX c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKX

DECK

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECK равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SKX

DECK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKX и DECK

Ни SKX, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SKX и DECK

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и DECK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SKX

DECK

Волатильность

Сравнение волатильности SKX и DECK

Текущая волатильность для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) составляет 17.17%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что SKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SKX

DECK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKX и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skechers U.S.A., Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SKX с DECK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SKX и DECK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKX и DECK

SKX

DECK

Сравнение SKX c DECK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKX и DECK

Просадки

Сравнение просадок SKX и DECK

Волатильность

Сравнение волатильности SKX и DECK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKX и DECK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество