PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKX с DECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKX с DECK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKX или DECK.

Корреляция

Корреляция между SKX и DECK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SKX и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,249.35%
52,319.59%
SKX
DECK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKX:

-0.47

DECK:

-0.43

Коэф-т Сортино

SKX:

-0.40

DECK:

-0.32

Коэф-т Омега

SKX:

0.94

DECK:

0.96

Коэф-т Кальмара

SKX:

-0.47

DECK:

-0.38

Коэф-т Мартина

SKX:

-1.21

DECK:

-0.91

Индекс Язвы

SKX:

16.38%

DECK:

23.00%

Дневная вол-ть

SKX:

42.53%

DECK:

48.98%

Макс. просадка

SKX:

-86.73%

DECK:

-94.36%

Текущая просадка

SKX:

-38.92%

DECK:

-51.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKX:

$7.60B

DECK:

$16.79B

EPS

SKX:

$4.17

DECK:

$6.16

Коэффициент P/E

SKX:

11.46

DECK:

17.73

Коэффициент PEG

SKX:

1.19

DECK:

1.25

Коэффициент P/S

SKX:

0.83

DECK:

3.41

Коэффициент P/B

SKX:

1.68

DECK:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

SKX:

$6.72B

DECK:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKX:

$3.54B

DECK:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

SKX:

$713.97M

DECK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, SKX показывает доходность -28.93%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -46.24%. За последние 10 лет акции SKX уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 4.79% против 24.45% соответственно.

SKX

С начала года

-28.93%

1 месяц

-16.17%

6 месяцев

-19.29%

1 год

-26.94%

5 лет

11.24%

10 лет

4.79%

DECK

С начала года

-46.24%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-35.05%

1 год

-21.40%

5 лет

34.83%

10 лет

24.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKX и DECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKX
Ранг риск-скорректированной доходности SKX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKX c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SKX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SKX: -0.47
DECK: -0.43
Коэффициент Сортино SKX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SKX: -0.40
DECK: -0.32
Коэффициент Омега SKX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKX: 0.94
DECK: 0.96
Коэффициент Кальмара SKX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SKX: -0.47
DECK: -0.38
Коэффициент Мартина SKX, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SKX: -1.21
DECK: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECK равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.43
SKX
DECK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKX и DECK

Ни SKX, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SKX и DECK

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и DECK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.92%
-51.06%
SKX
DECK

Волатильность

Сравнение волатильности SKX и DECK

Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеют волатильность 24.93% и 24.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
24.53%
SKX
DECK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKX и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skechers U.S.A., Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию