PortfoliosLab logo
Сравнение SKX с LRLCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SKX и LRLCY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SKX и LRLCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
436.97%
822.90%
SKX
LRLCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKX:

-0.47

LRLCY:

-0.29

Коэф-т Сортино

SKX:

-0.40

LRLCY:

-0.25

Коэф-т Омега

SKX:

0.94

LRLCY:

0.97

Коэф-т Кальмара

SKX:

-0.47

LRLCY:

-0.25

Коэф-т Мартина

SKX:

-1.21

LRLCY:

-0.39

Индекс Язвы

SKX:

16.38%

LRLCY:

20.30%

Дневная вол-ть

SKX:

42.53%

LRLCY:

27.51%

Макс. просадка

SKX:

-86.73%

LRLCY:

-58.79%

Текущая просадка

SKX:

-38.92%

LRLCY:

-13.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKX:

$7.60B

LRLCY:

$230.45B

EPS

SKX:

$4.17

LRLCY:

$2.70

Коэффициент P/E

SKX:

11.46

LRLCY:

31.69

Коэффициент PEG

SKX:

1.19

LRLCY:

3.22

Коэффициент P/S

SKX:

0.83

LRLCY:

5.30

Коэффициент P/B

SKX:

1.68

LRLCY:

6.09

Общая выручка (12 мес.)

SKX:

$6.72B

LRLCY:

$22.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKX:

$3.54B

LRLCY:

$16.55B

EBITDA (12 мес.)

SKX:

$713.97M

LRLCY:

$5.12B

Доходность по периодам

С начала года, SKX показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у LRLCY с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции SKX уступали акциям LRLCY по среднегодовой доходности: 4.79% против 10.11% соответственно.


SKX

С начала года

-28.93%

1 месяц

-16.17%

6 месяцев

-19.29%

1 год

-26.94%

5 лет

11.24%

10 лет

4.79%

LRLCY

С начала года

21.50%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

11.80%

1 год

-8.21%

5 лет

11.01%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKX и LRLCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SKX
Ранг риск-скорректированной доходности SKX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

LRLCY
Ранг риск-скорректированной доходности LRLCY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKX c LRLCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SKX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SKX: -0.47
LRLCY: -0.29
Коэффициент Сортино SKX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SKX: -0.40
LRLCY: -0.25
Коэффициент Омега SKX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SKX: 0.94
LRLCY: 0.97
Коэффициент Кальмара SKX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SKX: -0.47
LRLCY: -0.25
Коэффициент Мартина SKX, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SKX: -1.21
LRLCY: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа LRLCY равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и LRLCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.29
SKX
LRLCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKX и LRLCY

Ни SKX, ни LRLCY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKX
Skechers U.S.A., Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRLCY
L'Oréal S.A.
0.00%2.02%1.29%1.53%1.00%1.13%1.48%1.91%1.58%1.95%1.82%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SKX и LRLCY

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки LRLCY в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и LRLCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.92%
-13.86%
SKX
LRLCY

Волатильность

Сравнение волатильности SKX и LRLCY

Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с L'Oréal S.A. (LRLCY) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что SKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRLCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
12.44%
SKX
LRLCY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKX и LRLCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skechers U.S.A., Inc. и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию