PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CROX с HUBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CROX и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.73%
7.80%
CROX
HUBS

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у HUBS с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции CROX уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 22.46% против 33.97% соответственно.


CROX

С начала года

3.32%

1 месяц

-30.77%

6 месяцев

-30.73%

1 год

5.85%

5 лет (среднегодовая)

22.76%

10 лет (среднегодовая)

22.46%

HUBS

С начала года

15.12%

1 месяц

24.42%

6 месяцев

7.80%

1 год

42.61%

5 лет (среднегодовая)

35.79%

10 лет (среднегодовая)

33.97%

Фундаментальные показатели


CROXHUBS
Рыночная капитализация$5.94B$35.14B
EPS$13.76-$0.48
PEG коэффициент-31.833.27
Общая выручка (12 мес.)$4.07B$2.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.37B$2.13B
EBITDA (12 мес.)$1.09B$2.95M

Основные характеристики


CROXHUBS
Коэф-т Шарпа0.211.19
Коэф-т Сортино0.671.71
Коэф-т Омега1.081.23
Коэф-т Кальмара0.190.92
Коэф-т Мартина0.742.70
Индекс Язвы13.43%16.13%
Дневная вол-ть46.78%36.53%
Макс. просадка-98.74%-69.95%
Текущая просадка-46.55%-21.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CROX и HUBS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CROX c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CROX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.211.19
Коэффициент Сортино CROX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.671.71
Коэффициент Омега CROX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.23
Коэффициент Кальмара CROX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.190.92
Коэффициент Мартина CROX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.742.70
CROX
HUBS

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21
1.19
CROX
HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и HUBS

Ни CROX, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CROX и HUBS

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.55%
-21.57%
CROX
HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и HUBS

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с HubSpot, Inc. (HUBS) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.07%
11.01%
CROX
HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию