PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CROX с VIPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CROX с VIPS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и Vipshop Holdings Limited (VIPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CROX или VIPS.

Корреляция

Корреляция между CROX и VIPS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CROX и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
385.64%
2,428.54%
CROX
VIPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.41

VIPS:

-0.28

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.30

VIPS:

-0.09

Коэф-т Омега

CROX:

0.96

VIPS:

0.99

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.42

VIPS:

-0.18

Коэф-т Мартина

CROX:

-0.82

VIPS:

-0.71

Индекс Язвы

CROX:

25.96%

VIPS:

18.47%

Дневная вол-ть

CROX:

51.96%

VIPS:

47.24%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

VIPS:

-86.75%

Текущая просадка

CROX:

-45.32%

VIPS:

-69.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$5.37B

VIPS:

$6.58B

EPS

CROX:

$16.26

VIPS:

$1.97

Коэффициент P/E

CROX:

5.89

VIPS:

6.56

Коэффициент PEG

CROX:

-31.83

VIPS:

32.44

Коэффициент P/S

CROX:

1.31

VIPS:

0.06

Коэффициент P/B

CROX:

2.93

VIPS:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$3.16B

VIPS:

$114.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$1.89B

VIPS:

$26.55B

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$848.94M

VIPS:

$10.14B

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у VIPS с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции VIPS по среднегодовой доходности: 22.19% против -7.36% соответственно.

CROX

С начала года

-9.86%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-21.50%

5 лет

35.76%

10 лет

22.19%

VIPS

С начала года

0.71%

1 месяц

-15.53%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-14.20%

5 лет

-2.88%

10 лет

-7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и VIPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CROX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CROX: -0.41
VIPS: -0.28
Коэффициент Сортино CROX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CROX: -0.30
VIPS: -0.09
Коэффициент Омега CROX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CROX: 0.96
VIPS: 0.99
Коэффициент Кальмара CROX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CROX: -0.42
VIPS: -0.18
Коэффициент Мартина CROX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CROX: -0.82
VIPS: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VIPS равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.28
CROX
VIPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и VIPS

CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.

TTM2024
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок CROX и VIPS

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и VIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.32%
-69.49%
CROX
VIPS

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и VIPS

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.98%
12.36%
CROX
VIPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию