Сравнение CROX с VIPS
CROX (Crocs, Inc.) and VIPS (Vipshop Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CROX in Footwear & Accessories, VIPS in Internet Retail. Over the past 10 years, CROX returned 27.87%/yr vs 3.23%/yr for VIPS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и VIPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 39.01%, что значительно выше, чем у VIPS с доходностью -23.93%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции VIPS по среднегодовой доходности: 27.87% против 3.23% соответственно.
CROX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 39.01%
- 6 месяцев
- 31.20%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 27.87%
VIPS
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -31.27%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- -4.42%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам CROX и VIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 39.01% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | -23.93% | 36.31% | -22.25% | 30.21% | 62.38% | -70.12% | 98.38% | 159.52% | -53.41% | 6.45% |
Correlation
The correlation between CROX and VIPS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2012 г. | 0.23 |
The correlation between CROX and VIPS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.03B
VIPS:
$6.37B
CROX:
-$1.94
VIPS:
CN¥14.88
CROX:
1.58
VIPS:
0.42
CROX:
4.22
VIPS:
1.05
CROX:
$4.02B
VIPS:
CN¥106.06B
CROX:
$2.34B
VIPS:
CN¥24.86B
CROX:
$297.04M
VIPS:
CN¥9.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. VIPS — Ранг доходности на риск
CROX
VIPS
Сравнение CROX c VIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CROX | VIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.26 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.54 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CROX и VIPS
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и VIPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | VIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -86.75% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -34.93% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -39.32% | -14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -69.92% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -86.75% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.16% | -68.59% | +34.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -48.43% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 16.93% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и VIPS
Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | VIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 7.22% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 24.39% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.46% | 32.76% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.17% | 52.51% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 55.38% | +0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и VIPS
CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | 4.80% | 2.71% | 3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и VIPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CROX и VIPS
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
VIPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 26.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
VIPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 26.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
VIPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 26.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
CROX and VIPS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (10.40%) compared to VIPS (7.22%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs VIPS's -86.75%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и VIPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор