Сравнение CROX с LULU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CROX с LULU

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CROX или LULU.

Корреляция

Корреляция между CROX и LULU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CROX и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CROX

LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.55

LULU:

-0.71

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.58

LULU:

-0.86

Коэф-т Омега

CROX:

0.93

LULU:

0.89

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.54

LULU:

-0.54

Коэф-т Мартина

CROX:

-1.13

LULU:

-1.57

Индекс Язвы

CROX:

24.25%

LULU:

18.82%

Дневная вол-ть

CROX:

49.70%

LULU:

41.35%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

CROX:

-44.26%

LULU:

-48.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$5.64B

LULU:

$31.81B

EPS

CROX:

$15.88

LULU:

$14.65

Цена/прибыль

CROX:

6.34

LULU:

18.00

PEG коэффициент

CROX:

-31.83

LULU:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$3.16B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$1.89B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$848.94M

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -31.04%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 23.47% против 14.82% соответственно.

CROX

С начала года

-8.11%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-29.08%

1 год

-25.10%

5 лет

47.04%

10 лет

23.47%

LULU

С начала года

-31.04%

1 месяц

-24.56%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-26.25%

5 лет

7.81%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CROX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LULU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CROX: -0.55

LULU: -0.71

Коэффициент Сортино

CROX: -0.58

LULU: -0.86

Коэффициент Омега

CROX: 0.93

LULU: 0.89

Коэффициент Кальмара

CROX: -0.54

LULU: -0.54

Коэффициент Мартина

CROX: -1.13

LULU: -1.57

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LULU равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CROX

LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и LULU

Ни CROX, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CROX и LULU

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CROX

LULU

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и LULU

Crocs, Inc. (CROX) и Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеют волатильность 20.33% и 20.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CROX

LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CROX с LULU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CROX и LULU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и LULU

CROX

LULU

Сравнение CROX c LULU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и LULU

Просадки

Сравнение просадок CROX и LULU

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и LULU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество