Сравнение CROX с LULU
CROX (Crocs, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CROX in Footwear & Accessories, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, CROX returned 27.87%/yr vs 4.97%/yr for LULU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 39.01%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -46.08%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 27.87% против 4.97% соответственно.
CROX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 39.01%
- 6 месяцев
- 31.20%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 27.87%
LULU
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- -46.08%
- 6 месяцев
- -46.74%
- 1 год
- -51.60%
- 3 года*
- -33.07%
- 5 лет*
- -20.98%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам CROX и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 39.01% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -46.08% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between CROX and LULU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between CROX and LULU has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.03B
LULU:
$12.94B
CROX:
-$1.94
LULU:
$12.35
CROX:
1.58
LULU:
1.18
CROX:
4.22
LULU:
2.58
CROX:
$4.02B
LULU:
$11.20B
CROX:
$2.34B
LULU:
$6.24B
CROX:
$297.04M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. LULU — Ранг доходности на риск
CROX
LULU
Сравнение CROX c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CROX | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.90 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.63 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CROX и LULU
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -92.26% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -57.43% | +24.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -79.38% | +25.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -79.38% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -79.38% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.16% | -78.08% | +43.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -27.69% | -33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 31.77% | -12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и LULU
Текущая волатильность для Crocs, Inc. (CROX) составляет 10.40%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что CROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 14.89% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 32.04% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.46% | 44.87% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.17% | 42.38% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 40.70% | +15.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и LULU
Ни CROX, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CROX и LULU
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
CROX and LULU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (14.89%) compared to CROX (10.40%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs LULU's -92.26%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор