PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CROX с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CROX с CRT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CROX или CRT.

Корреляция

Корреляция между CROX и CRT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CROX и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
584.27%
14.83%
CROX
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.44

CRT:

-0.54

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.36

CRT:

-0.59

Коэф-т Омега

CROX:

0.96

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.45

CRT:

-0.33

Коэф-т Мартина

CROX:

-0.87

CRT:

-0.96

Индекс Язвы

CROX:

26.07%

CRT:

23.28%

Дневная вол-ть

CROX:

51.97%

CRT:

40.98%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

CROX:

-45.90%

CRT:

-58.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$5.53B

CRT:

$62.04M

EPS

CROX:

$15.88

CRT:

$0.95

Коэффициент P/E

CROX:

6.15

CRT:

10.88

Коэффициент PEG

CROX:

-31.83

CRT:

0.00

Коэффициент P/S

CROX:

1.35

CRT:

9.37

Коэффициент P/B

CROX:

2.98

CRT:

25.50

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$3.16B

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$1.89B

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$848.94M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 22.24% против 0.90% соответственно.

CROX

С начала года

-10.82%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-26.97%

1 год

-22.11%

5 лет

32.88%

10 лет

22.24%

CRT

С начала года

7.19%

1 месяц

-15.06%

6 месяцев

1.09%

1 год

-21.57%

5 лет

20.17%

10 лет

0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CROX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CROX: -0.44
CRT: -0.54
Коэффициент Сортино CROX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CROX: -0.36
CRT: -0.59
Коэффициент Омега CROX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CROX: 0.96
CRT: 0.93
Коэффициент Кальмара CROX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CROX: -0.45
CRT: -0.33
Коэффициент Мартина CROX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CROX: -0.87
CRT: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRT равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.54
CROX
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и CRT

CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.62%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок CROX и CRT

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.90%
-58.77%
CROX
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и CRT

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 23.88% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 20.97%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.88%
20.97%
CROX
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию