PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CROX с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CROX и CRT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CROX и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.23%
-23.57%
CROX
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

0.13

CRT:

-1.07

Коэф-т Сортино

CROX:

0.55

CRT:

-1.63

Коэф-т Омега

CROX:

1.07

CRT:

0.80

Коэф-т Кальмара

CROX:

0.12

CRT:

-0.64

Коэф-т Мартина

CROX:

0.40

CRT:

-1.35

Индекс Язвы

CROX:

15.56%

CRT:

31.70%

Дневная вол-ть

CROX:

46.92%

CRT:

39.98%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

CROX:

-38.76%

CRT:

-61.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$6.41B

CRT:

$60.72M

EPS

CROX:

$13.76

CRT:

$1.13

Цена/прибыль

CROX:

7.99

CRT:

8.96

PEG коэффициент

CROX:

-31.83

CRT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$4.07B

CRT:

$10.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$2.37B

CRT:

$13.67M

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$1.10B

CRT:

$4.40M

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -38.93%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 24.81% против 1.70% соответственно.


CROX

С начала года

18.39%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-28.23%

1 год

6.60%

5 лет (среднегодовая)

25.49%

10 лет (среднегодовая)

24.81%

CRT

С начала года

-38.93%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

-23.57%

1 год

-41.56%

5 лет (среднегодовая)

16.95%

10 лет (среднегодовая)

1.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CROX c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CROX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.13-1.07
Коэффициент Сортино CROX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.55-1.63
Коэффициент Омега CROX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.070.80
Коэффициент Кальмара CROX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12-0.64
Коэффициент Мартина CROX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.40-1.35
CROX
CRT

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.13
-1.07
CROX
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и CRT

CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CROX
Crocs, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
10.26%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%7.88%

Просадки

Сравнение просадок CROX и CRT

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.76%
-61.40%
CROX
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и CRT

Crocs, Inc. (CROX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеют волатильность 10.27% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.27%
10.34%
CROX
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab