PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COKE с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COKE с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) is a stock, while VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, COKE returned 31.81%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COKE и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 31.81% против 8.03% соответственно.

COKE

1 день
0.85%
1 месяц
13.89%
С начала года
22.93%
6 месяцев
13.67%
1 год
72.30%
3 года*
43.83%
5 лет*
35.39%
10 лет*
31.81%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COKE и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		22.93%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between COKE and VDC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

COKE vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COKE c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COKEVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.58

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.93

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.79

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

1.60

+7.08

COKE vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COKE и VDC

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COKEVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-34.24%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-9.28%

-15.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-11.78%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-16.55%

-18.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-25.31%

-26.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-4.37%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-3.73%

-15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

4.57%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и VDC

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COKEVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

4.62%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

10.02%

+19.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.84%

12.57%

+22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

13.17%

+24.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

14.66%

+22.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и VDC

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.53%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

COKE and VDC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COKE has higher volatility (10.16%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs VDC's -34.24%.

COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COKE и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор