Сравнение COKE с SSO
COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) is a stock, while SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, COKE returned 31.81%/yr vs 24.02%/yr for SSO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COKE и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 31.81% против 24.02% соответственно.
COKE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 72.30%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 31.81%
SSO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 43.79%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 24.02%
Сравнение доходности по годам COKE и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 22.93% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 15.08% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between COKE and SSO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between COKE and SSO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COKE vs. SSO — Ранг доходности на риск
COKE
SSO
Сравнение COKE c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COKE | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.42 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 10.37 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COKE и SSO
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COKE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -84.67% | +30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -18.17% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -35.21% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -46.73% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -59.34% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -4.94% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -19.55% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 4.24% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и SSO
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COKE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 8.74% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 19.17% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 24.54% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.53% | 33.78% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 35.95% | +1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и SSO
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SSO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.53% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
COKE and SSO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (10.16%) compared to SSO (8.74%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs SSO's -84.67%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COKE и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор