PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIW с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIW с YMAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -44.75% vs 1.21% for YMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности COIW и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -36.40%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -0.45%.

COIW

1 день
-0.64%
1 месяц
-25.36%
С начала года
-36.40%
6 месяцев
-48.23%
1 год
-44.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-2.72%
1 год
1.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIW и YMAX

2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-36.40%-25.92%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.45%-0.56%

Correlation

The correlation between COIW and YMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.79

The correlation between COIW and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COIW и YMAX

Секторы
COIW
YMAX

Финансовые услуги

6.0%
13.8%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

68.7%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

COIW
6.0%
YMAX
13.8%

Сырьевые материалы

COIW

-

YMAX
2.2%

Коммуникационные услуги

COIW

-

YMAX
6.9%

Потребительский циклический сектор

COIW

-

YMAX
4.8%

Потребительский защитный сектор

COIW

-

YMAX
0.9%

Энергетика

COIW

-

YMAX
0.1%

Здравоохранение

COIW

-

YMAX
0.8%

Промышленность

COIW

-

YMAX
1.9%

Недвижимость

COIW

-

YMAX
0.0%

Технологии

COIW

-

YMAX
68.7%

Коммунальные услуги

COIW

-

YMAX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COIN WeeklyPay™ ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

COIW vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 55
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COIWYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.05

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
0.23

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.03

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.05

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

0.11

-1.04

COIW vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIW и YMAX

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIWYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-26.13%

-48.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-26.13%

-48.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.20%

-11.74%

-59.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-6.37%

-32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.19%

11.14%

+37.05%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и YMAX

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIWYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.43%

10.24%

+13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.09%

19.15%

+43.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.53%

23.11%

+62.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.82%

23.49%

+67.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.82%

23.49%

+67.33%

Сравнение комиссий COIW и YMAX

COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и YMAX

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 236.52%, что больше доходности YMAX в 75.03%

ПозицияTTM20252024
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		236.52%120.37%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		75.03%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

COIW and YMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (23.43%) compared to YMAX (10.24%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, YMAX leads with 1.21% vs -44.75% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 1.21% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 75.03% for YMAX.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.28% for YMAX.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIW и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор