Сравнение COIW с XPAY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 18.82% for XPAY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 9.25%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 9.25% | 12.38% |
Correlation
The correlation between COIW and XPAY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between COIW and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. XPAY — Ранг доходности на риск
COIW
XPAY
Сравнение COIW c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.03 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.78 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и XPAY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -18.20% | -56.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -9.34% | -65.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -2.09% | -69.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -2.34% | -38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 2.15% | +50.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и XPAY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 3.46% | +16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 9.87% | +54.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 12.45% | +69.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 16.62% | +72.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 16.62% | +72.95% |
Сравнение комиссий COIW и XPAY
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и XPAY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности XPAY в 21.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 21.17% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and XPAY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to XPAY (3.46%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs XPAY's -18.20%.
On 1-year performance, XPAY leads with 18.82% vs -71.27% for COIW. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 18.82% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 21.17% for XPAY.
Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.49% for XPAY.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор