PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIW с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COIW и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 9.25%.


COIW

1 день
-2.97%
1 месяц
-6.46%
6 месяцев
-42.90%
С начала года
-38.16%
1 год
-71.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XPAY

1 день
-1.00%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
7.76%
С начала года
9.25%
1 год
18.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIW и XPAY


Correlation

The correlation between COIW and XPAY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.58

The correlation between COIW and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COIN WeeklyPay™ ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

COIW vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIW
Ранг доходности на риск COIW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 22
Ранг коэф-та Мартина

XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COIWXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.03

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

8.78

-10.13

COIW vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа XPAY равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIW и XPAY

Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и XPAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COIWXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.01%

-18.20%

-56.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.01%

-9.34%

-65.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.00%

-2.09%

-69.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.87%

-2.34%

-38.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.78%

2.15%

+50.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и XPAY

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COIWXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

3.46%

+16.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.31%

9.87%

+54.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.05%

12.45%

+69.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.57%

16.62%

+72.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.57%

16.62%

+72.95%

Сравнение комиссий COIW и XPAY

COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и XPAY

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности XPAY в 21.17%


ПозицияTTM20252024
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
229.45%120.37%0.00%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
21.17%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы


COIW and XPAY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (19.80%) compared to XPAY (3.46%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, XPAY leads with 18.82% vs -71.27% for COIW. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 18.82% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.

COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 21.17% for XPAY.

Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.49% for XPAY.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIW и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор