Сравнение COIW с SPY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. COIW is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 19.66% for SPY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.58%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам COIW и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.58% | 12.83% |
Correlation
The correlation between COIW and SPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between COIW and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. SPY — Ранг доходности на риск
COIW
SPY
Сравнение COIW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.22 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.66 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и SPY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -55.19% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -8.88% | -66.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -1.89% | -70.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -9.02% | -31.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 2.04% | +50.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и SPY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 3.67% | +16.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 10.06% | +54.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 12.63% | +69.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 17.17% | +72.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 17.93% | +71.64% |
Сравнение комиссий COIW и SPY
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и SPY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности SPY в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and SPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to SPY (3.67%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 19.66% vs -71.27% for COIW. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 19.66% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 1.01% for SPY.
COIW is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор