PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIW с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIW с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 7.46% for BUCK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности COIW и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

COIW

1 день
0.92%
1 месяц
-20.57%
С начала года
-33.93%
6 месяцев
-47.79%
1 год
-46.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIW и BUCK

2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-33.93%-23.77%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%2.46%

Correlation

The correlation between COIW and BUCK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.01

Сравнение распределения секторов COIW и BUCK

Секторы
COIW
BUCK

Финансовые услуги

6.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

COIW
6.0%
BUCK
100.0%

Сырьевые материалы

COIW

-

BUCK

-

Коммуникационные услуги

COIW

-

BUCK

-

Потребительский циклический сектор

COIW

-

BUCK

-

Потребительский защитный сектор

COIW

-

BUCK

-

Энергетика

COIW

-

BUCK

-

Здравоохранение

COIW

-

BUCK

-

Промышленность

COIW

-

BUCK

-

Недвижимость

COIW

-

BUCK

-

Технологии

COIW

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

COIW

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COIN WeeklyPay™ ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

COIW vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 44
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIWBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.42

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
3.60

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.51

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

5.73

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

30.33

-31.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIW vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIWBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.42

-2.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.48

-1.93

Просадки

Сравнение просадок COIW и BUCK

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIWBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-5.43%

-69.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-1.31%

-73.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.08%

0.00%

-70.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.82%

-0.49%

-37.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

0.25%

+46.66%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и BUCK

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIWBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.47%

0.70%

+21.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.92%

1.52%

+60.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.69%

3.14%

+81.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.93%

3.48%

+87.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.93%

3.48%

+87.45%

Сравнение комиссий COIW и BUCK

COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и BUCK

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		224.62%120.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COIW and BUCK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (22.47%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BUCK leads with 7.46% vs -46.46% for COIW. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.46% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.

COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 7.41% for BUCK.

COIW is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIW и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор