Сравнение COIN с XYZ
COIN (Coinbase Global, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs -19.76%/yr for XYZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 7.42%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
XYZ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- 22.56%
Сравнение доходности по годам COIN и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
XYZ Block, Inc | 7.42% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -37.50% |
Correlation
The correlation between COIN and XYZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between COIN and XYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.92B
XYZ:
$41.78B
COIN:
$2.90
XYZ:
$1.31
COIN:
55.88
XYZ:
53.40
COIN:
0.04
XYZ:
0.01
COIN:
7.70
XYZ:
1.76
COIN:
3.18
XYZ:
1.92
COIN:
$5.81B
XYZ:
$24.48B
COIN:
$4.65B
XYZ:
$11.01B
COIN:
$1.68B
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. XYZ — Ранг доходности на риск
COIN
XYZ
Сравнение COIN c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.19 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.45 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.16 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.30 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и XYZ
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -86.08% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -39.48% | -26.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -52.96% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -86.08% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -75.19% | +13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -41.01% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 17.04% | +23.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и XYZ
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 14.16% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 35.29% | +16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 46.81% | +23.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 60.00% | +25.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 56.71% | +28.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и XYZ
Ни COIN, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и XYZ
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and XYZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to XYZ (14.16%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор