Сравнение COIN с XLE
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, COIN returned -6.53%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.03%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.
COIN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -29.03%
- 1 год
- -59.70%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам COIN и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.03% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 20.11% |
Correlation
The correlation between COIN and XLE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between COIN and XLE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. XLE — Ранг доходности на риск
COIN
XLE
Сравнение COIN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.45 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.58 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и XLE
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -71.26% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -14.98% | -51.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -20.14% | -46.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -26.04% | -64.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.77% | -8.20% | -53.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.75% | -17.95% | -34.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.90% | 5.57% | +39.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и XLE
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 6.10% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.94% | 16.65% | +36.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.72% | 20.96% | +46.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.96% | 25.87% | +60.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.12% | 29.58% | +55.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и XLE
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and XLE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.57%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор