Сравнение COIN с USO
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 5 years, COIN returned -6.43%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам COIN и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 26.30% |
Correlation
The correlation between COIN and USO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between COIN and USO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. USO — Ранг доходности на риск
COIN
USO
Сравнение COIN c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 4.79 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 9.00 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.21 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.66 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.18 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и USO
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -98.19% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -20.39% | -46.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -26.05% | -40.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -36.23% | -54.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -85.45% | +24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.84% | -75.30% | +25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.86% | 10.84% | +29.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и USO
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 14.97% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.97% | 38.35% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.03% | 44.32% | +25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 36.09% | +49.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.36% | 39.00% | +46.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и USO
Ни COIN, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIN and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.12%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор