PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COIN с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIN с PSQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, COIN returned -7.02%/yr vs -12.10%/yr for PSQ. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности COIN и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -10.98%.

COIN

1 день
2.11%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-33.47%
С начала года
-29.06%
1 год
-61.78%
3 года*
16.75%
5 лет*
-7.02%
10 лет*
—
Всё время*
-15.15%

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIN и PSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
COIN
Coinbase Global, Inc.		-29.06%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-33.76%
PSQ
ProShares Short QQQ		-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-16.69%

Correlation

The correlation between COIN and PSQ is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

-0.56

The correlation between COIN and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coinbase Global, Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

COIN vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 99
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COINPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.91

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
-1.28

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.86

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.69

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.39

0.00

COIN vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIN и PSQ

Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COINPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-98.26%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.89%

-24.83%

-41.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

-49.65%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.90%

-60.91%

-29.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.78%

-98.14%

+36.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-74.11%

+21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.24%

12.24%

+33.00%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и PSQ

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COINPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

7.37%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.62%

15.47%

+37.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.73%

18.76%

+48.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.97%

22.84%

+63.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.06%

22.41%

+62.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и PSQ

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

COIN and PSQ have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (16.67%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs PSQ's -98.26%.

PSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIN и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор