PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIN с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIN с PSQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs -13.88%/yr for PSQ. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности COIN и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -13.33%.

COIN

1 день
6.37%
1 месяц
-19.41%
С начала года
-28.31%
6 месяцев
-40.88%
1 год
-35.48%
3 года*
44.90%
5 лет*
-6.29%
10 лет*
—

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIN и PSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
COIN
Coinbase Global, Inc.		-28.31%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-23.12%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-17.83%

Correlation

The correlation between COIN and PSQ is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

-0.56

The correlation between COIN and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coinbase Global, Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

COIN vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COINPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-1.39

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-2.10

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.78

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.87

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.84

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIN vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COINPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-1.39

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.62

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.76

+0.61

Просадки

Сравнение просадок COIN и PSQ

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COINPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-98.26%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-26.86%

-39.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

-49.65%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.90%

-60.91%

-29.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.38%

-98.19%

+36.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.86%

-73.99%

+24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.25%

12.63%

+27.62%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и PSQ

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COINPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.42%

6.66%

+14.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.58%

13.15%

+38.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.60%

16.80%

+53.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.93%

22.53%

+63.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.40%

22.31%

+63.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и PSQ

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

COIN and PSQ have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (21.42%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs PSQ's -98.26%.

COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIN и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор