PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIN с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COIN с MSCI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COIN (Coinbase Global, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, COIN returned -5.75%/yr vs 5.43%/yr for MSCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COIN и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -24.99%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 7.33%.

COIN

1 день
6.16%
1 месяц
-13.21%
С начала года
-24.99%
6 месяцев
-32.27%
1 год
-30.11%
3 года*
45.04%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
—

MSCI

1 день
2.01%
1 месяц
8.80%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
14.18%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.43%
10 лет*
24.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIN и MSCI

2026 (YTD)20252024202320222021
COIN
Coinbase Global, Inc.		-24.99%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-33.76%
MSCI
MSCI Inc.		7.33%-3.17%7.31%22.90%-23.34%33.86%

Correlation

The correlation between COIN and MSCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.35

Over the past year, the correlation between COIN and MSCI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COIN:

$44.91B

MSCI:

$44.86B

EPS

COIN:

$2.90

MSCI:

$17.28

Коэффициент P/E

COIN:

58.47

MSCI:

35.37

Коэффициент PEG

COIN:

0.04

MSCI:

2.19

Коэффициент P/S

COIN:

8.06

MSCI:

14.41

Общая выручка (12 мес.)

COIN:

$5.81B

MSCI:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

COIN:

$4.65B

MSCI:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

COIN:

$1.68B

MSCI:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coinbase Global, Inc.

MSCI Inc.

Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с VGTMSCI с MS

Доходность на риск

COIN vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COINMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.50

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.87

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.79

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

2.05

-2.79

COIN vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIN и MSCI

Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и MSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COINMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-69.06%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-18.07%

-48.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

-25.99%

-40.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.90%

-43.74%

-47.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.59%

-5.07%

-54.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.60%

-13.07%

-39.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.18%

6.92%

+34.26%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и MSCI

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COINMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.88%

8.53%

+11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.20%

20.90%

+31.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.97%

28.74%

+42.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.94%

30.73%

+55.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.50%

31.19%

+54.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и MSCI

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.26%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COIN и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.41B
850.80M
(COIN) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COIN и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coinbase Global, Inc. и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.1%
83.3%
Активы портфеля
COIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

COIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.

COIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

Часто задаваемые вопросы

COIN and MSCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (19.88%) compared to MSCI (8.53%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs MSCI's -69.06%.

MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIN и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор