PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIN с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIN с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, COIN returned 45.04%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности COIN и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -24.99%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.

COIN

1 день
6.16%
1 месяц
-13.21%
С начала года
-24.99%
6 месяцев
-32.27%
1 год
-30.11%
3 года*
45.04%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIN и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
COIN
Coinbase Global, Inc.		-24.99%-8.92%42.77%391.44%-71.36%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between COIN and JEPQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.53

The correlation between COIN and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coinbase Global, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

COIN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COINJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.31

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.06

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.46

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.35

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

15.94

-16.67

COIN vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIN и JEPQ

Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COINJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-20.07%

-71.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-8.82%

-57.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

-20.07%

-46.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.59%

0.00%

-59.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.60%

-3.41%

-49.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.18%

1.85%

+39.33%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и JEPQ

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COINJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.88%

5.42%

+14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.20%

10.44%

+41.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.97%

12.78%

+58.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.94%

16.76%

+69.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.50%

16.76%

+68.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и JEPQ

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.

ПозицияTTM2025202420232022
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

COIN and JEPQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (19.88%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIN и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор