Сравнение COIN с GLD
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, COIN returned -6.53%/yr vs 17.08%/yr for GLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -20.82%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам COIN и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 4.61% |
Correlation
The correlation between COIN and GLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. GLD — Ранг доходности на риск
COIN
GLD
Сравнение COIN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.98 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.81 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и GLD
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -45.56% | -45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -24.46% | -41.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -24.46% | -41.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -24.46% | -66.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -22.05% | -39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -16.16% | -36.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 8.49% | +32.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и GLD
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 7.79% | +11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 24.10% | +27.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 27.37% | +43.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 18.22% | +67.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 16.08% | +69.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и GLD
Ни COIN, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIN and GLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор