PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COII с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COII с USOY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COII (REX COIN Growth & Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 34.40% for USOY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности COII и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.

COII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-43.71%
С начала года
-40.76%
1 год
-69.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-1.33%
1 месяц
2.97%
6 месяцев
41.81%
С начала года
42.63%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COII и USOY

2026 (YTD)2025
COII
REX COIN Growth & Income ETF		-40.76%-26.88%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		42.63%-3.01%

Correlation

The correlation between COII and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX COIN Growth & Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с COII:
COII с HYTICOII с ETUCOII с TLDRCOII с SCUSCOII с FLSPCOII с CHPYCOII с AVGW
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с USOIUSOY с SPYUSOY с IWMYUSOY с MSTYUSOY с TSLYUSOY с YBIT

Доходность на риск

COII vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COII c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COIIUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.07

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
1.51

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.21

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.35

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

4.08

-5.41

COII vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COII на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COII и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COII и USOY

Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIIUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-25.51%

-46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.22%

-25.51%

-46.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.51%

-16.55%

-53.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-7.07%

-34.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

8.45%

+40.32%

Волатильность

Сравнение волатильности COII и USOY

REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIIUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

11.84%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.81%

29.92%

+21.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.59%

32.42%

+34.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.93%

27.06%

+39.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.93%

27.06%

+39.87%

Сравнение комиссий COII и USOY

COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COII и USOY

COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.58%.

ПозицияTTM20252024
COII
REX COIN Growth & Income ETF		75.93%41.52%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.58%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы

COII and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COII has higher volatility (14.58%) compared to USOY (11.84%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs USOY's -25.51%.

On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -69.22% for COII. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 62.58% for USOY.

They also come from different issuers: REX Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for COII and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COII и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор