Сравнение COII с RSBY
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности COII и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | 1.27% |
Correlation
The correlation between COII and RSBY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. RSBY — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSBY
Сравнение COII c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.32 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.39 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и RSBY
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -23.32% | -48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -7.95% | -64.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -6.07% | -64.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -13.29% | -27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 3.41% | +45.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и RSBY
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 3.17% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 8.39% | +43.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 11.40% | +55.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 13.34% | +53.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 13.34% | +53.59% |
Сравнение комиссий COII и RSBY
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и RSBY
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
COII and RSBY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (14.58%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -69.22% for COII. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 1.74% for RSBY.
COII is categorized as Derivative Income, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: REX Shares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор