Сравнение COII с BNO
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. COII is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности COII и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам COII и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | 0.75% |
Correlation
The correlation between COII and BNO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. BNO — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение COII c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.61 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4.66 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и BNO
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -87.06% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -34.46% | -37.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -22.20% | -48.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -40.06% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 11.87% | +36.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и BNO
REX COIN Growth & Income ETF (COII) и United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеют волатильность 14.58% и 15.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 15.19% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 39.16% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 42.74% | +23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 36.11% | +30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 36.77% | +30.16% |
Сравнение комиссий COII и BNO
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и BNO
Ни COII, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% |
Часто задаваемые вопросы
COII and BNO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to COII (14.58%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -69.22% for COII. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, COII has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 0.00% for BNO.
COII is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: REX Shares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.99% for COII and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор