Сравнение COIG с EDZ
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. COIG is actively managed, while EDZ is passively managed. Over the past year, COIG returned -92.41% vs -63.31% for EDZ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. COIG charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for EDZ.
Доходность
Сравнение доходности COIG и EDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -67.52%, что значительно ниже, чем у EDZ с доходностью -48.51%.
COIG
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -13.28%
- 6 месяцев
- -70.77%
- С начала года
- -67.52%
- 1 год
- -92.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDZ
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -38.99%
- С начала года
- -48.51%
- 1 год
- -63.31%
- 3 года*
- -43.09%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- -34.06%
Сравнение доходности по годам COIG и EDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -67.52% | -10.62% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -48.51% | -53.73% |
Correlation
The correlation between COIG and EDZ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. EDZ — Ранг доходности на риск
COIG
EDZ
Сравнение COIG c EDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | EDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.85 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.39 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и EDZ
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, что меньше максимальной просадки EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и EDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -99.99% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | -74.94% | -18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.70% | -99.99% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -97.73% | +42.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.12% | 45.70% | +27.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и EDZ
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 32.98% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) с волатильностью 28.77%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | EDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.98% | 28.77% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.03% | 64.18% | +39.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.93% | 70.77% | +63.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.06% | 59.50% | +84.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.06% | 61.65% | +82.41% |
Сравнение комиссий COIG и EDZ
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и EDZ
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 6.50% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and EDZ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (32.98%) compared to EDZ (28.77%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.79% vs EDZ's -99.99%.
On 1-year performance, EDZ leads with -63.31% vs -92.41% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 28.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDZ has performed better with a -63.31% return vs -92.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.
EDZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.08% for EDZ.
COIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и EDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор