Сравнение COHR с SNPS
COHR (Coherent, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — COHR in Scientific & Technical Instruments, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, COHR returned 35.09%/yr vs 24.60%/yr for SNPS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 117.77%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 35.09% против 24.60% соответственно.
COHR
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 19.89%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 116.25%
- 1 год
- 404.05%
- 3 года*
- 117.79%
- 5 лет*
- 41.61%
- 10 лет*
- 35.09%
SNPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам COHR и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 117.77% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.80% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between COHR and SNPS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between COHR and SNPS shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COHR:
$1.64K
SNPS:
$4.57
COHR:
0.24
SNPS:
103.64
COHR:
0.04
SNPS:
4.45
COHR:
0.03
SNPS:
9.23
COHR:
$1.81T
SNPS:
$8.68B
COHR:
$1.76B
SNPS:
$6.38B
COHR:
$960.76M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. SNPS — Ранг доходности на риск
COHR
SNPS
Сравнение COHR c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COHR | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.36 | -0.06 | +15.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.88 | -0.10 | +42.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62 | -0.05 | +5.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок COHR и SNPS
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -60.95% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -41.04% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -41.04% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -41.04% | -21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -41.04% | -31.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -26.63% | +20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -20.29% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 25.93% | -16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и SNPS
Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 13.85% | +14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.90% | 30.93% | +24.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 56.78% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.36% | 40.81% | +20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.43% | 35.09% | +21.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и SNPS
Ни COHR, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHR и SNPS
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
COHR and SNPS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.41%) compared to SNPS (13.85%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs SNPS's -60.95%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.62 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор