PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COGT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COGT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности COGT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COGT и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COGT
Cogent Biosciences, Inc.		-0.79%355.38%32.65%-49.13%34.73%-23.60%289.93%-83.64%-60.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-3.67%

Доходность по периодам

С начала года, COGT показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

COGT

1 день
-8.44%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
149.40%
1 год
508.64%
3 года*
48.37%
5 лет*
31.16%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cogent Biosciences, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COGT:
COGT с NFLYCOGT с ^GSPCCOGT с AXTICOGT с SLVCOGT с CDTXCOGT с CLSKCOGT с AVDV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

COGT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COGT
Ранг доходности на риск COGT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COGT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COGT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COGT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COGT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COGT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COGT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COGTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.78

1.01

+2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.02

1.53

+4.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.23

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.97

1.55

+14.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.51

7.31

+39.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COGT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COGT на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COGT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COGTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.01

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.83

-0.85

Корреляция

Корреляция между COGT и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COGT и VOO

COGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COGT
Cogent Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок COGT и VOO

Максимальная просадка COGT за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COGT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

COGTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-33.99%

-64.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-11.98%

-17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.34%

-24.52%

-51.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.47%

-5.55%

-41.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.47%

-3.72%

-74.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

2.55%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности COGT и VOO

Cogent Biosciences, Inc. (COGT) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что COGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COGTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

5.34%

+11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.50%

9.47%

+77.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.65%

18.11%

+117.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.18%

16.82%

+78.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.05%

17.99%

+150.06%