Сравнение COGT с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и iShares Silver Trust (SLV).
SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности COGT и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COGT и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COGT Cogent Biosciences, Inc. | 8.36% | 355.38% | 32.65% | -49.13% | 34.73% | -23.60% | 289.93% | -83.64% | -60.40% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, COGT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%.
COGT
- 1 день
- 8.76%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 168.04%
- 1 год
- 542.57%
- 3 года*
- 52.79%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COGT vs. SLV — Ранг доходности на риск
COGT
SLV
Сравнение COGT c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COGT | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.04 | 2.16 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.26 | 2.23 | +4.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.40 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.02 | 2.82 | +12.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.68 | 8.70 | +35.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COGT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 2.16 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.25 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между COGT и SLV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COGT и SLV
Ни COGT, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COGT и SLV
Максимальная просадка COGT за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COGT и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| COGT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -76.28% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.57% | -42.45% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.34% | -42.45% | -33.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.62% | -35.47% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.48% | -44.76% | -33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 13.77% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COGT и SLV
Текущая волатильность для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) составляет 15.39%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что COGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COGT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 16.96% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.97% | 57.27% | +28.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.60% | 57.07% | +78.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.11% | 35.27% | +59.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.06% | 31.35% | +136.71% |