PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COGT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COGT с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности COGT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COGT и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COGT
Cogent Biosciences, Inc.		-0.79%355.38%32.65%-49.13%34.73%-23.60%289.93%-83.64%-60.40%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, COGT показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

COGT

1 день
-8.44%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
149.40%
1 год
508.64%
3 года*
48.37%
5 лет*
31.16%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cogent Biosciences, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с COGT:
COGT с NFLYCOGT с VOOCOGT с AXTICOGT с SLVCOGT с CDTXCOGT с CLSKCOGT с AVDV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

COGT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COGT
Ранг доходности на риск COGT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COGT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COGT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COGT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COGT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COGT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COGT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COGT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.78

0.92

+2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.02

1.41

+4.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.21

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.97

1.41

+14.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.51

6.61

+39.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COGT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COGT на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COGT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COGT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

0.92

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.46

-0.48

Корреляция

Корреляция между COGT и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок COGT и ^GSPC

Максимальная просадка COGT за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COGT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

COGT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-56.78%

-41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-12.14%

-17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.34%

-25.43%

-50.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.47%

-5.78%

-41.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.47%

-10.75%

-67.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

2.60%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности COGT и ^GSPC

Cogent Biosciences, Inc. (COGT) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что COGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COGT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

5.37%

+11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.50%

9.55%

+76.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.65%

18.33%

+117.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.18%

16.90%

+78.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.05%

18.05%

+150.00%