PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COGT с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COGT с NFLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности COGT и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COGT и NFLY

2026 (YTD)202520242023
COGT
Cogent Biosciences, Inc.		-0.79%355.38%32.65%-50.46%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		3.49%1.66%66.37%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, COGT показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.

COGT

1 день
-8.44%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
149.40%
1 год
508.64%
3 года*
48.37%
5 лет*
31.16%
10 лет*
—

NFLY

1 день
0.27%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.49%
6 месяцев
-14.17%
1 год
2.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cogent Biosciences, Inc.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с COGT:
COGT с ^GSPCCOGT с VOOCOGT с AXTICOGT с SLVCOGT с CDTXCOGT с CLSKCOGT с AVDV
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ

Доходность на риск

COGT vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COGT
Ранг доходности на риск COGT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COGT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COGT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COGT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COGT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COGT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COGT c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COGTNFLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.78

0.08

+3.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.02

0.32

+5.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.04

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.97

0.06

+15.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.51

0.13

+46.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COGT vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COGT на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COGT и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COGTNFLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

0.08

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.89

-0.91

Корреляция

Корреляция между COGT и NFLY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COGT и NFLY

COGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%.

TTM202520242023
COGT
Cogent Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		60.75%61.53%49.91%11.84%

Просадки

Сравнение просадок COGT и NFLY

Максимальная просадка COGT за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COGT и NFLY.

Загрузка...

Показатели просадок

COGTNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-37.18%

-60.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-37.18%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.47%

-23.15%

-24.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.47%

-7.39%

-71.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

17.53%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности COGT и NFLY

Cogent Biosciences, Inc. (COGT) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что COGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COGTNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

4.64%

+12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.50%

22.25%

+64.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.65%

28.94%

+106.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.18%

28.37%

+66.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.05%

28.37%

+139.68%