PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COGT с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COGT с NFLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COGT (Cogent Biosciences, Inc.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, COGT returned 457.17% vs -27.58% for NFLY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COGT и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COGT показывает доходность -9.18%, а NFLY немного выше – -8.84%.

COGT

1 день
-1.53%
1 месяц
-12.17%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-17.62%
1 год
457.17%
3 года*
35.49%
5 лет*
32.16%
10 лет*
—

NFLY

1 день
-1.96%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-27.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COGT и NFLY

2026 (YTD)202520242023
COGT
Cogent Biosciences, Inc.		-9.18%355.38%32.65%-50.46%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-8.84%1.66%66.37%3.45%

Correlation

The correlation between COGT and NFLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.10

The correlation between COGT and NFLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cogent Biosciences, Inc.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с COGT:
COGT с ^GSPCCOGT с AXTICOGT с VOOCOGT с CDTXCOGT с AVDVCOGT с CLSKCOGT с SLV
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с JEPQNFLY с MAGS

Доходность на риск

COGT vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COGT
Ранг доходности на риск COGT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COGT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COGT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COGT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COGT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COGT c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COGTNFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
-1.00

+4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.68
-1.38

+9.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

0.82

+1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.88

-0.74

+18.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.72

-1.34

+46.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COGT vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COGT на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COGT и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COGTNFLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

-1.00

+4.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.64

-0.66

Просадки

Сравнение просадок COGT и NFLY

Максимальная просадка COGT за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COGT и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COGTNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-37.18%

-60.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.79%

-37.18%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-32.30%

-19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.82%

-8.51%

-69.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

20.55%

-10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности COGT и NFLY

Cogent Biosciences, Inc. (COGT) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что COGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COGTNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

6.12%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

21.18%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.68%

27.67%

+103.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.04%

28.32%

+66.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.35%

28.32%

+138.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COGT и NFLY

COGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%.

ПозицияTTM202520242023
COGT
Cogent Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		58.24%61.53%49.91%11.84%

Часто задаваемые вопросы

COGT and NFLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COGT has higher volatility (12.42%) compared to NFLY (6.12%). In terms of maximum drawdown, COGT dropped -98.09% vs NFLY's -37.18%.

COGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COGT и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор