Сравнение COGT с NFLY
COGT (Cogent Biosciences, Inc.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, COGT returned 219.90% vs -34.80% for NFLY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COGT и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COGT показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -17.04%.
COGT
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.73%
- 6 месяцев
- -3.34%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 219.90%
- 3 года*
- 44.86%
- 5 лет*
- 43.34%
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COGT и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COGT Cogent Biosciences, Inc. | 6.81% | 355.38% | 32.65% | -46.69% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
Correlation
The correlation between COGT and NFLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between COGT and NFLY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COGT vs. NFLY — Ранг доходности на риск
COGT
NFLY
Сравнение COGT c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COGT | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.77 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.41 | -0.94 | +9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | -1.64 | +20.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COGT и NFLY
Максимальная просадка COGT за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки NFLY в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COGT и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COGT | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -39.68% | -58.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -37.23% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.44% | -38.39% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.37% | -9.58% | -67.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 21.29% | -9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности COGT и NFLY
Cogent Biosciences, Inc. (COGT) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что COGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COGT | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 9.37% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 22.10% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.60% | 28.62% | +98.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.74% | 28.31% | +66.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.22% | 28.31% | +136.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COGT и NFLY
COGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COGT Cogent Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
COGT and NFLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COGT has higher volatility (9.99%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, COGT dropped -98.09% vs NFLY's -39.68%.
COGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COGT и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор