Сравнение COFYX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -5.61% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 10.26% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 13.93% против 11.08% соответственно.
COFYX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.93%
YAFFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и YAFFX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
COFYX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
COFYX
YAFFX
Сравнение COFYX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.58 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.76 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.65 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 2.29 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.58 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.42 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.59 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и YAFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и YAFFX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.70% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и YAFFX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -43.80% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -17.08% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -21.31% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -30.62% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -7.31% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -6.24% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.85% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и YAFFX
Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) составляет 5.32%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что COFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 8.00% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 21.56% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 22.92% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.86% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.40% | +2.62% |